Primer lanzamiento | Explosión de 2000 a 40 000 dólares estadounidenses Análisis de eventos de arbitraje de préstamos flash

Dos mil dólares se dispararon 20 veces en un abrir y cerrar de ojos ¿Qué forma de hacerse rico es esta?

A la 1:58 p. m. del 10 de agosto, hora de Beijing, el equipo de investigación de seguridad de CertiK descubrió que se produjo un préstamo relámpago con un gran volumen de transacciones en la altura de bloque 10633645 de la cadena de bloques de Ethereum. Después del análisis y la investigación, el equipo de investigación de seguridad de CertiK cree que el incidente es un incidente de arbitraje bien diseñado, que no involucra ningún problema de seguridad de vulnerabilidad de blockchain y contratos inteligentes.

El "arbitraje relámpago" es un método único en el campo DeFi, y también se conoce como "alquimia DeFi". No solo aprovecha al máximo las características de los contratos inteligentes de blockchain, sino que realiza directamente un modelo de arbitraje sin riesgo de impacto. Después de cooperar con los fondos de bajo costo proporcionados por "Flash Loan", minimiza el riesgo de los fondos y mejora la tasa de utilización de los fondos, llevando al extremo el papel del arbitraje como mecanismo de descubrimiento de precios de mercado.

La explicación simple de este evento de arbitraje es el conocido método comercial de comprar barato y vender caro, utilizando las diferencias de precios para obtener ganancias.

Veterano de Wall Street lanza criptofondo de cobertura: Golden Finance informa que Aqxa Research, formada por el veterano selector de acciones de Wall Street Duncan Simmons, anunció planes para lanzar sus esfuerzos de recaudación de fondos en una conferencia de criptomonedas en Miami la próxima semana. Si bien el monto de la recaudación de fondos de Simmons no está claro, Simmons ha reunido un equipo de cinco profesionales con experiencia en criptografía. El administrador de la cartera está finalizando los proveedores de servicios, y ha elegido a Meraki Global Advisors de Goldman Sachs Ben Arnold para manejar el comercio de criptomonedas subcontratado. Aqxa está perfeccionando un enfoque intensivo en investigación para explorar alfa en los mercados de activos digitales. la

La firma también planea invertir en tokens de etapa inicial y está probando un programa de análisis en cadena que utiliza algoritmos cuantitativos para determinar el peso de los activos en función de la volatilidad, el volumen de operaciones y factores relacionados. A los analistas con experiencia cuantitativa se les asignó la tarea de calificar las apuestas largas o cortas en una escala de posicionamiento de 1 a 5, que refleja la participación de Aqxa en el libro total de cada posición.

Simmons también está considerando agregar capital de riesgo privado u oportunidades de tipo de capital privado a la cartera del vehículo. [2022/5/28 3:46:57]

Con el surgimiento de DeFi, inevitablemente se aplicará a DeFi un nuevo campo financiero basado en la tecnología blockchain, el arbitraje y otros comportamientos comerciales que utilizan el conocimiento financiero para obtener ganancias.

La nueva generación de la plataforma de servicios de tecnología subyacente de blockchain StraitChain lanzó oficialmente sus operaciones: según las noticias del 6 de abril, recientemente, se lanzó oficialmente la nueva generación de la plataforma de servicios de tecnología subyacente de blockchain StraitChain. La plataforma se construye bajo la dirección del Comité Internacional de Cooperación Industrial y Comercial de China y coopera con el Comité de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología de la Asociación del Mercado Tecnológico de China, el Instituto de Investigación Digital de China (Fujian), la Federación Provincial de Empresas y Empresarios de Fujian. , el Centro de Intercambio de Derechos de Propiedad de la Provincia de Fujian, la Asociación de Cadenas de Bloques de la Provincia de Fujian, Entropy Chain Technology (Fujian) Co., Ltd. y muchas otras organizaciones y unidades autorizadas iniciaron conjuntamente la construcción. Según los informes, Straits Chain será el primero en llevar a cabo aplicaciones en industrias culturales y creativas, colecciones digitales, protección de derechos de autor y otros campos a través del Estrecho y nacionales y extranjeros. Se han implementado más de 20 plataformas de colección digital, utilizando tecnología blockchain para realizar la digitalización de activos físicos tales como obras de arte culturales Promover la complementariedad mutua de las colecciones digitales y las creaciones culturales físicas. Al mismo tiempo, Straits Chain ha desplegado más de 50 escenarios económicos reales en los campos del comercio distribuido, las redes sociales, el bienestar público, el comercio minorista, el depósito de certificados, el turismo cultural, Internet industrial, la propiedad intelectual, etc., para promover la integración y desarrollo innovador de la tecnología blockchain e industrias reales. (Red sureste) [2022/4/6 14:06:28]

El proceso de este evento de arbitraje es el siguiente:

THETA supera la marca de $ 9 con un aumento intradiario del 15,55 %: los datos de OKEx muestran que THETA aumentó a corto plazo y superó la marca de los $ 9. Ahora está en $ 9,0079, con un aumento intradiario del 15,55 %. [2021/6/14 23:35:34]

Fuente de la imagen:

https://etherscan.io/tx/0x01afae47b0c98731b5d20c776e58bd8ce5c2c89ed4bd3f8727fad3ebf32e9481

Flujo de eventos

Los comerciantes tomaron prestados alrededor de 405k USDC de dYdX

El comerciante usa los 45k preparados por él mismo y el USDC de alrededor de 405k prestados, un total de 450k USDC, para reemplazar alrededor de 1072 ETH de Uniswap. (1 ETH = 419.887503652 USDC)

Los comerciantes continuaron usando todo el ETH intercambiado para intercambiar alrededor de 493k USDT en Uniswap. (1 ETH = 459.822535801 USDT)

Los comerciantes intercambiaron alrededor de 493k USDT obtenidos de vuelta a USDC a través de curve.fi, y finalmente obtuvieron un total de 493k USDC. ((1 USDT = 0,9999 USDC)

Use los 493k USDC finales para pagar los 405k USDC prestados de dYdX al principio

La ganancia de todo el proceso es de aproximadamente 493k-405k-45k = 43k, considerando la tarifa de transacción de aproximadamente 2k, la ganancia final del comerciante es de aproximadamente 41k USDC. La ganancia se produce principalmente en los pasos 2 y 3, la diferencia de tipo de cambio entre ETH y USDT y USDC en Uniswap.

Este arbitraje no es el primer evento de arbitraje en DeFi. En febrero de este año, personas desconocidas intentaron arbitrar alrededor de USD 360 000 manipulando el acuerdo de préstamo DeFi bZx.

La razón por la que DeFi se ha convertido en el mercado objetivo para los comerciantes de arbitraje, el equipo de investigación de seguridad de CertiK cree que la razón principal es que hay un proyecto especial en el proyecto DeFi, el préstamo relámpago, que es diferente del modo de operación de los préstamos financieros tradicionales.

Sus principales características son:

No se requiere garantía

Llegada instantánea

La limitación del préstamo flash es que debe completar la operación completa de préstamo-operación-reembolso en una sola transacción. Si la operación de reembolso no se completa al final, es decir, el prestatario no regresa, se revocará y restaurará toda la transacción para garantizar la seguridad.

En otras palabras, si pide prestados 10.000 yuanes y no los paga cuando vence, los 10.000 yuanes se tratarán como si no los hubiera tomado prestados y todas las operaciones se revertirán.

Por lo tanto, en virtud de las ventajas de los préstamos flash, los comerciantes pueden obtener una gran cantidad de fondos para el proceso de arbitraje automático sin depender de hipotecas o de sus propios fondos.Si la transacción de arbitraje se completa realmente y se obtiene la ganancia, se puede decir ser un "lobo blanco de manos vacías".

En este incidente, se puede ver que aunque los comerciantes han preparado 45k USDC ellos mismos, todavía confían más en los 405k USDC prestados de dYdX como capital inicial para transacciones de arbitraje.

Al utilizar préstamos flash sin garantía, los comerciantes pueden obtener fácilmente grandes cantidades de capital inicial para realizar transacciones financieras, incluido el arbitraje.

Sugerencias

El requisito previo para que ocurra este evento de arbitraje es que todavía haya diferencias de precios en diferentes intercambios de DeFi.

El equipo de investigación de seguridad de CertiK recomienda:

Desde la perspectiva de controlar las diferencias de precios, establecer un mecanismo de sincronización de precios entre diferentes intercambios o usar la misma máquina oráculo de precios puede reducir la probabilidad de eventos de arbitraje.

Desde la perspectiva de los contratos inteligentes que ejecutan eventos de arbitraje, tomar medidas de verificación adicionales para transacciones que involucren una gran cantidad de transacciones o aumentar las tarifas de transacción para tales transacciones reducirá la ocurrencia de eventos de arbitraje.

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