Investigación del índice de criptomonedas: ponderación de la volatilidad

Referencia: VictoryShares

En términos generales, la volatilidad correspondiente al método de ponderación en la tabla disminuye de arriba a abajo.

1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Nota: La tabla muestra índices ponderados por capitalización de mercado y 11 índices ponderados por volatilidad basados ​​en datos de diferentes frecuencias (diaria, semanal, mensual) y periodos (30, 90, 180, 360 días);

d, w y m representan datos de tres frecuencias diferentes, que son diaria, semanal y mensual, 30, 90, 180 y 360 representan la volatilidad calculada en base a ciclos de 30, 90, 180 y 360 días respectivamente;

El tiempo de backtest es del 31 de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2020;

Los datos de la tabla corresponden a las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, y esta gama de criptomonedas es la más representativa en términos de capitalización de mercado y liquidez.

Nota: Uso de datos de mercado en noviembre de 2020

Nota: Uso de datos de mercado en noviembre de 2020

Nota: Las carteras de capitalización de mercado grande se refieren a las 10 carteras principales por capitalización de mercado; las carteras de capitalización de mercado pequeña y mediana se refieren a las carteras que se ubican entre el 11 y el 100 en capitalización de mercado; las carteras de mercado se refieren a las 100 carteras principales por capitalización de mercado

Nota: El mercado superior y el mercado inferior se definen mediante rendimientos mensuales de referencia positivos y negativos. El período de backtest es del 30 de noviembre de 2014 al 30 de noviembre de 2020.

La mitad superior de la tabla muestra los rendimientos mensuales promedio para el VIX y su índice de referencia (ponderado por capitalización de mercado). La tasa de captura se calcula como la relación entre el índice ponderado por volatilidad y el rendimiento del índice de referencia.

La mitad inferior de la tabla muestra el número total de meses en los que el VIX o el índice de referencia obtuvieron mejores resultados. El porcentaje ganador calcula la proporción de la cantidad de meses en los que el VIX ha tenido un rendimiento superior a la cantidad total de meses.

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